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仮想通貨の1分足 OHLC ヒストリカルをcsv形式で取得する方法

システムトレードにおいて自分が建てた戦略が、相場に対して本当に有効かどうかをバックテストをする際には過去の値動きであるヒストリカルデータが必要となります。 1分足以下の OHLCで、長期...
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python入門その7 ~ 関数

  def文で関数を作成する   pythonには、print()やinput()だけではなく自分で関数を作る機能が存在します。   >>> def hello(): print('thanks!')     最初のde...
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【R言語】Rでのプログラミング  その2

・条件式と論理記号   ==:等しい !=:等しくない !:~でない   ・条件ごとに異なる処理を行う   条件ごとに異なる処理を行う場合はswitch()を使います。   > x<-2> y<-5> z&l...
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【金融工学】ファイナンスにおける相関の意味

  ・相関とは?     まずおさらいですが、「相関」とは2つの変数(データ)の関わり具合を示しています。     「相関が高い」とは2つの変数が互いに密接に結びついているという事を指し、反対に「相関が低い」場合は2変数間の関係は薄いという...
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【R言語】データが正規分布なのか検定する方法

  今日は統計フリーソフトRを使ってデータが正規分布なのかを検定する方法について説明してきます。   ファイナンスでよく使われる確率分布が正規分布です。ちなみになぜよく使われるのかというと計算しやすいからです。   www.dmjtmj-s...
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【R言語】データフレームの操作に使う関数一覧

  久しぶりRを触ったら、データフレームの操作が驚くほどできなくなっていたので改めてデータフレームの操作に使う関数を自分なりにまとめてみます。   > 〇〇<-read.csv("〇〇.csv")  ##csvの読みこんでオブジ...
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【R言語】Rによる単回帰分析 その1

  今回は統計フリーソフトRを使って回帰分析を行っていきます。回帰分析はデータ分析の超基本であり、ファイナンスなどの分野でもよく使われる分析手法です。   www.dmjtmj-stock.com   もし株で儲けようと思って、ある株価と経...
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【R言語】Rによる単回帰分析 その2

    前回行った回帰分析の結果の説明を行っていきます。   > summary(lm)   ##分析結果の要約 Call:lm(formula = sv ~ sv, data = sv) Residuals: Min 1Q Medi...
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【統計学】見せかけの回帰について

  今回は統計的データ分析において大切な概念である「見せかけの回帰」と「単位根検定」「共和分」について取り上げたいと思います。   よく雑誌などで、株価やGDPなどのデータをそのまま時系列に並べて回帰分析した結果を、あたかも絶対的に正しい分...
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【R言語】ARモデルの作成と検定

    今回はRでARモデルを作って検証していきます。      一応ARモデルについておさらいしておくと、自己回帰モデルとはその名の通り、過去の自分のデータと回帰する分析手法のことを意味します。     これは色々ある時系列モデルの中で一...
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