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【R言語】Rによる単回帰分析 その1

  今回は統計フリーソフトRを使って回帰分析を行っていきます。回帰分析はデータ分析の超基本であり、ファイナンスなどの分野でもよく使われる分析手法です。   www.dmjtmj-stock.com   もし株で儲けようと思って、ある株価と経...
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【R言語】Rによる単回帰分析 その2

    前回行った回帰分析の結果の説明を行っていきます。   > summary(lm)   ##分析結果の要約 Call:lm(formula = sv ~ sv, data = sv) Residuals: Min 1Q Medi...
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【統計学】見せかけの回帰について

  今回は統計的データ分析において大切な概念である「見せかけの回帰」と「単位根検定」「共和分」について取り上げたいと思います。   よく雑誌などで、株価やGDPなどのデータをそのまま時系列に並べて回帰分析した結果を、あたかも絶対的に正しい分...
R

【R言語】株価データへのGARCHモデルの当てはめ

前回までのあらすじ 前回のARモデルに当てはめ、その残差分析を行ったところ任天堂の株価収益率のデータには分散不均一性があることが分かりました。 というわけで今回は、引き続きRを使って分散不...
時系列分析

【時系列分析】ARCHモデルとGARCHモデルの分かりやすい解説

金融時系列において、しばしば観察される現象として時系列の変動が大きくなるとしばらく変動の大きい時期が持続し、変動が小さくなるとしばらく変動の小さい時期が持続するというものがあります。(ボラティリティ・クラスタリング) ...
時系列分析

【統計学】ホワイトノイズとは?分かりやすく説明する

ホワイトノイズとは ホワイトノイズはざっくり説明すると、自己相関のない確率変数のことを指します。これは時系列モデルを作成・検証する上において残差分析のところで必要になるものです。 ホワイトノイズの特徴 ホワ...
R

【R言語】時系列モデルの残差解析

    前回は時系列データからARモデルを作りました。そしてこの算出したモデルが本当に合っているかどうかの条件は、モデルの値と実現値の誤差項(残差)を調べ、それがホワイトノイズであることです。     もし残差がホワイトノイズであれば、モデ...
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【R言語】ARモデルの作成と検定

    今回はRでARモデルを作って検証していきます。      一応ARモデルについておさらいしておくと、自己回帰モデルとはその名の通り、過去の自分のデータと回帰する分析手法のことを意味します。     これは色々ある時系列モデルの中で一...
R

【R言語】自己相関係数の算出方法

  株価収益率などの時系列データではデータの値と観測時点が記録されおり、時系列分析では、このデータの並び順に意味を見出すことが分析において重要になってきます。     なので、通常の分析では「異なる2つの変数」の相関関係を計算するのに対して...
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【R言語】変化率(株価収益率)の計算

  今回はRによる変化率(株価収益率)の計算を行っていきたいと思います。     ・使うデータ 2005年から2016年までの任天堂の株価の終値     >Close2005-01-04 129802005-01-05 1293020...
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