R 【Web技術】スクレイピングする上で抑えておきたいHTMLの基本的な仕組み
近頃はビックデータの時代でデータ集めや分析が簡単になりました。そしてデータの収集先で一番多いのがインターネットです。
インターネットからデータを集める方法の１つとしてサイトの情報をそのまま引っ張ってくるスクレイピングというものが...
R R 【R言語】dplyrパッケージの使い方
今回はRでデータ処理を効率的に行うのを手助けしてくれるパッケージの一つであるdplyrパッケージの使い方を紹介していきます。この記事ではざっくりとした説明で、詳しく知りたい方はこちらの本に書いてあるので是非どうぞ
Rによ...
ファイナンス 【金融工学】ポートフォリオ理論とCAPM
今回はファイナンスにおける債権のリスクの計算方法の一つであるCAPM理論について取り上げていきたいと思います。
まず今２つの証券ABを保有しているとします。そして、A・Bそれぞれの収益率：rA,rBは平均：μA,μB、分散：...
未分類 【金融工学】ファイナンスにおける相関の意味
・相関とは？
まずおさらいですが、「相関」とは2つの変数(データ)の関わり具合を示しています。
「相関が高い」とは2つの変数が互いに密接に結びついているという事を指し、反対に「相関が低い」場合は2変数間の関係は薄いという...
時系列分析 【時系列分析】見せかけの回帰(続編)
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前回のおさらいではありますが、非定常（単位根系列）同士の時系列データを回帰分析したところで、その分析結果には「見せかけの回帰」が発生する可能性が信頼性は低くなってしまいますが、2つのデータが...
未分類 【R言語】データが正規分布なのか検定する方法
今日は統計フリーソフトRを使ってデータが正規分布なのかを検定する方法について説明してきます。
ファイナンスでよく使われる確率分布が正規分布です。ちなみになぜよく使われるのかというと計算しやすいからです。
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未分類 【R言語】データフレームの操作に使う関数一覧
久しぶりRを触ったら、データフレームの操作が驚くほどできなくなっていたので改めてデータフレームの操作に使う関数を自分なりにまとめてみます。
> 〇〇<-read.csv("〇〇.csv") ##csvの読みこんでオブジ...
未分類 【R言語】Rによる単回帰分析 その1
今回は統計フリーソフトRを使って回帰分析を行っていきます。回帰分析はデータ分析の超基本であり、ファイナンスなどの分野でもよく使われる分析手法です。
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もし株で儲けようと思って、ある株価と経...
未分類 【R言語】Rによる単回帰分析 その2
前回行った回帰分析の結果の説明を行っていきます。
> summary(lm) ##分析結果の要約
Call:lm(formula = sv ~ sv, data = sv)
Residuals: Min 1Q Medi...
未分類 【統計学】見せかけの回帰について
今回は統計的データ分析において大切な概念である「見せかけの回帰」と「単位根検定」「共和分」について取り上げたいと思います。
よく雑誌などで、株価やＧＤＰなどのデータをそのまま時系列に並べて回帰分析した結果を、あたかも絶対的に正しい分...