時系列分析一覧

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【R言語】xtsパッケージによる時系列データの操作

  Rでは時系列データを扱うための様々なパッケージまたはクラス(オブジェクト)が用意されています。今回はその1つであるxtsパッケージについ...

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【R言語】Rでの単位根検定 その2

      www.tkstock.site     というわけで前回に引き続き、Rでの時系列データを使った単位根検定を行っていきます。前回...

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【時系列分析】見せかけの回帰(続編)

    www.tkstock.site     前回のおさらいではありますが、非定常(単位根系列)同士の時系列データを回帰分析したところで...

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【統計学】ホワイトノイズとは?

    ホワイトノイズとは?     ホワイトノイズはざっくり説明すると、自己相関のない確率変数のことを指します。これは時系列モデルを作成・...

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【R言語】時系列モデルの残差解析

    前回は時系列データからARモデルを作りました。そしてこの算出したモデルが本当に合っているかどうかの条件は、モデルの値と実現値の誤差項...

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【R言語】自己相関係数の算出方法

  株価収益率などの時系列データではデータの値と観測時点が記録されおり、時系列分析では、このデータの並び順に意味を見出すことが分析において重...

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