時系列分析

時系列分析

【時系列分析】見せかけの回帰(続編)

    www.tkstock.site     前回のおさらいではありますが、非定常(単位根系列)同士の時系列データを回帰分析したところで、その分析結果には「見せかけの回帰」が発生する可能性が信頼性は低くなってしまいますが、2つのデータが...
R

【R言語】株価データへのGARCHモデルの当てはめ

前回までのあらすじ 前回のARモデルに当てはめ、その残差分析を行ったところ任天堂の株価収益率のデータには分散不均一性があることが分かりました。 というわけで今回は、引き続きRを使って分散不...
時系列分析

【時系列分析】ARCHモデルとGARCHモデルの分かりやすい解説

金融時系列において、しばしば観察される現象として時系列の変動が大きくなるとしばらく変動の大きい時期が持続し、変動が小さくなるとしばらく変動の小さい時期が持続するというものがあります。(ボラティリティ・クラスタリング) ...
回帰分析

【統計学】ホワイトノイズとは?

    ホワイトノイズとは?     ホワイトノイズはざっくり説明すると、自己相関のない確率変数のことを指します。これは時系列モデルを作成・検証する上において残差分析のところで必要になるものです。     www.dmjtmj-stock....
R

【R言語】時系列モデルの残差解析

    前回は時系列データからARモデルを作りました。そしてこの算出したモデルが本当に合っているかどうかの条件は、モデルの値と実現値の誤差項(残差)を調べ、それがホワイトノイズであることです。     もし残差がホワイトノイズであれば、モデ...
R

【R言語】自己相関係数の算出方法

  株価収益率などの時系列データではデータの値と観測時点が記録されおり、時系列分析では、このデータの並び順に意味を見出すことが分析において重要になってきます。     なので、通常の分析では「異なる2つの変数」の相関関係を計算するのに対して...
タイトルとURLをコピーしました