R 【R言語】株価データへのGARCHモデルの当てはめ
前回までのあらすじ
前回のARモデルに当てはめ、その残差分析を行ったところ任天堂の株価収益率のデータには分散不均一性があることが分かりました。
というわけで今回は、引き続きRを使って分散不...
R 
時系列分析 【時系列分析】ARCHモデルとGARCHモデルの分かりやすい解説
金融時系列において、しばしば観察される現象として時系列の変動が大きくなるとしばらく変動の大きい時期が持続し、変動が小さくなるとしばらく変動の小さい時期が持続するというものがあります。（ボラティリティ・クラスタリング）
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時系列分析 【統計学】ホワイトノイズとは？分かりやすく説明する
ホワイトノイズとは
ホワイトノイズはざっくり説明すると、自己相関のない確率変数のことを指します。これは時系列モデルを作成・検証する上において残差分析のところで必要になるものです。
ホワイトノイズの特徴
ホワ...
R 【R言語】時系列モデルの残差解析
前回は時系列データからARモデルを作りました。そしてこの算出したモデルが本当に合っているかどうかの条件は、モデルの値と実現値の誤差項（残差）を調べ、それがホワイトノイズであることです。
もし残差がホワイトノイズであれば、モデ...
未分類 【R言語】ARモデルの作成と検定
今回はRでARモデルを作って検証していきます。
一応ARモデルについておさらいしておくと、自己回帰モデルとはその名の通り、過去の自分のデータと回帰する分析手法のことを意味します。
これは色々ある時系列モデルの中で一...
R 【R言語】自己相関係数の算出方法
株価収益率などの時系列データではデータの値と観測時点が記録されおり、時系列分析では、このデータの並び順に意味を見出すことが分析において重要になってきます。
なので、通常の分析では「異なる2つの変数」の相関関係を計算するのに対して...
未分類 【R言語】変化率(株価収益率)の計算
今回はRによる変化率(株価収益率)の計算を行っていきたいと思います。
・使うデータ
2005年から2016年までの任天堂の株価の終値
>Close2005-01-04 129802005-01-05 1293020...
R 【R言語】R内部のオブジェクトを確認・削除する方法
今回はR内部に保存したオブジェクトの確認方法について書いていきたいと思います。Rで統計解析をおこなう際に使用した変数（オブジェクト、ベクトルなど）は、Rでは内部で記憶され、Rを終了する時に「作業スペースを保存しますか？」と聞かれたときに...
統計学 【統計学】「P値」とは何かを分かりやすく解説する
こんにちは、ミナピピン(@python_mllover)です。先日メンターをしていてP値について聞かれたので、分かりやすくさらさらアンサーできるように改めてP値についてまとめておこうと思います
P値とは何か？
統...
統計学 【統計学】推定とは？
推定とは？
統計学における推定とは、「未知の母集団の性質（平均・分散など）を標本の性質に基づいて推測すること」を指します。
もし今、未知の母集団の母平均が µ、未知の母分散が σ²だとしたとき、このµ や σ² の値を推測し...