時系列分析

【時系列分析】定常性とは何かを分かりやすく説明する

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定常性とはなにか

 

時間によらず期待値、自己共分散が一定であるような時系列データの性質を定常性といいます。また、定常性を持つ確率過程のことを定常過程と呼びます。定常であるとき、時系列データは平均に回帰する、そんなイメージを持つとよいのではないでしょうか。

 

定常性を確認する意味

 

定常性を仮定するとは、時系列データの期待値や自己共分散を一定とみなすことです。こうすることで時系列データの複雑な条件を無視することができます。ですが、時系列データの多くは定常性を満たしていません。

 

こういうときにどうするかというとデータの性質を変化させることなく、データを加工します。具体的には定常性を満たさない時系列データを扱う場合、データの差分を取ったり対数を取ったり、季節調整やトレンド除去などを行うことで定常性を満たすように処理を施すことがあります。

 

そしてこの定常性を持つ変数のことを時系列データ分析ではホワイトノイズと言います。

 

⇒ 【統計学】ホワイトノイズとは?分かりやすく説明する

 

 

 

 

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