【自動取引】トレード戦略のバックテスト②～MACDとモメンタムのパラメータ最適化

 

前回のあらすじ

 

 

 

バックテストの関数化とパラメーター最適化

 

 

 

ここで作った関数を読み込んで↓のコードを実行する

 

 

 

 

スマートなやり方が思いつかなかったのと実務でもない趣味で特に実行時間の制約もないので愚直にfor文を重ねたため、かなり時間がかかった。(10時間くらい掛かった)

 

その結果一番リターンが良かったのは

 

macd1=15

macd2=17

macd3=3

momentam=6

 

の組み合わせでリターンは2013年からで2308.088495倍でした。(2019/8/18時点の話なので実行日によってはまた変わってくるかもしれない)まあ取引所とかもまだ何も決めていないので手数料とか考慮しておらず、あくまで理論値なので実際はもっと下がるかなと思う。

 

とりあえずこのトレード戦略がMACDとモメンタムを組み合わせたものの中で一番良かったので、このリターンの詳細を調べてみる。

 

 

 

 

最大ドローダウン 30.22070400344907
勝率 53.73931623931624
ペイオフレシオ 1.041113767090033
プロフィットファクター 1.209423152069946
リターン 2339.238221937007

2013年のリターン : 1297.3603258375315%
2014年のリターン : 126.4769303983001%
2015年のリターン : 277.0996629536649%
2016年のリターン : 44.00558792462325%
2017年のリターン : 273.55322920379336%
2018年のリターン : 182.85760515984245%
2019年のリターン : 23.639796222508977%

 

 

 

 

リターンはいいが最大ドローダウンは大きい。とりあえずこれでBotを作ってみようと思う。