【自動取引】トレード戦略のバックテスト②~MACDとモメンタムのパラメータ最適化

前回のあらすじ

バックテストの関数化とパラメーター最適化

ここで作った関数を読み込んで↓のコードを実行する

スマートなやり方が思いつかなかったのと実務でもない趣味で特に実行時間の制約もないので愚直にfor文を重ねたため、かなり時間がかかった。(10時間くらい掛かった)

その結果一番リターンが良かったのは

macd1=15

macd2=17

macd3=3

momentam=6

の組み合わせでリターンは2013年からで2308.088495倍でした。(2019/8/18時点の話なので実行日によってはまた変わってくるかもしれない)まあ取引所とかもまだ何も決めていないので手数料とか考慮しておらず、あくまで理論値なので実際はもっと下がるかなと思う。

とりあえずこのトレード戦略がMACDとモメンタムを組み合わせたものの中で一番良かったので、このリターンの詳細を調べてみる。

最大ドローダウン 30.22070400344907
勝率 53.73931623931624
ペイオフレシオ 1.041113767090033
プロフィットファクター 1.209423152069946
リターン 2339.238221937007

2013年のリターン : 1297.3603258375315%
2014年のリターン : 126.4769303983001%
2015年のリターン : 277.0996629536649%
2016年のリターン : 44.00558792462325%
2017年のリターン : 273.55322920379336%
2018年のリターン : 182.85760515984245%
2019年のリターン : 23.639796222508977%

リターンはいいが最大ドローダウンは大きい。とりあえずこれでBotを作ってみようと思う。

プログラミングの独学はとても難しい


プログラミングは小学校の義務教育にも導入され始めており、これから社会人として生きていく上でプログラミングはもはや出来て当たり前、出来なれば論外というエクセルレベルの必須スキルになりつつあります。そしてそういう話を聞いて参考書なりを購入して独学でプログラミング勉強しようと思っている人も少なくないでしょう。しかしプログラミングを独学で勉強し始めようと思うものの



・「分からない箇所で詰まって挫折してしまった」

・「勉強する時間が足りない」

・「ネットの記事だと情報が断片的でよくわからない」

・「コードのエラーの原因が分からない」



という壁にぶち当たって、プログラミングの勉強を止めてしまう方が少なくありません。独学でプログラミングを勉強してる時間のほとんどはつまづいている時間です。実際僕も最初のころ独学でプログラミングを勉強していた頃はエラーの原因が分からず丸1日を不意にしてしまった・・・そんな苦い経験がありました。



それで僕は一度はプログラミングの学習を諦めてしまいましたが、就活で現実を知る中で「プログラミングを勉強して、いずれフリーランスとして自由な生き方がしたい」「エンジニアとして若いうちから高収入を得たい」という気持ちから一念発起して「侍エンジニアのwebサービスコース」に申し込み、プロのエンジニアの方に対面でマンツーマンでPythonによるWebサービス作り方とWeb技術の基本を教えてもらい、ようやくプログラミングが理解でき、今ではエンジニアとしてそこそこの暮らしができるようになりました。





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